Artigos de Opções Binárias Usando Binários para Criar um Condor de Ferro Sintético Um condor de ferro é considerado quando um comerciante de opções acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo para um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro preços de exercício diferentes que têm a mesma expiração. O objetivo de um condor de ferro é que os spreads verticais expiram sem valor ou quase sem valor. Uma vantagem que um condador de ferro tem sobre vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco e o lucro potencial. Um condador de ferro tem dois créditos recebidos de cada spread, o que, naturalmente, pode levar a um maior potencial potencial em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor por causa do prémio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo do intervalo de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode estar acima e abaixo dos spreads no vencimento. Assim, um maior lucro potencial leva a um menor risco potencial. Vejamos um exemplo abaixo antes de definir como essa estratégia pode ser alcançada com binários. A Pretend ABC Inc. (ABC) tem negociado entre o suporte a 50 e a resistência em 60 por algum tempo. Um comerciante de opções pode vender um condor de ferro 45506065 para um crédito. Isso implicaria vender uma greve de 50 e comprar uma greve de 45 e vender uma chamada de 60 greves e comprar uma greve de 65 com o mesmo vencimento por um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente estiver negociando em ou entre 50 e 60 no vencimento. Todas as opções expiram sem valor. O potencial máximo de risco e perda é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é realizada se o subjacente estiver negociando a 45 ou abaixo ou 65 e acima em Expiração. Como sempre acontece com equidade ou opções binárias, a posição pode ser encerrada antes do vencimento. O uso de binários pode ser mais fácil Se um movimento ou falta esperado for esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, as opções binárias com sua versatilidade podem melhorar o seu arsenal comercial e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes. Como mencionado anteriormente em alguns dos meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um comércio espalhado porque, no vencimento, valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária for comprada para 40 e o mercado subjacente estiver acima do nível de ataque no vencimento, então o binário se instala no dinheiro (ITM) para o comprador binário. O binário se estabelecerá em 100 para que o lucro dos compradores seja de 60 (100 40) lucro por contrato. Se um binário for vendido em 40 e o mercado subjacente estiver abaixo do nível de ataque no vencimento, o binário se liquidará fora do dinheiro (OTM) e é avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo comercial inicial é de 60 (100-40) e o lucro seria de 40. Em ambos os casos, se o comerciante estiver errado no vencimento, o custo inicial do comércio binário é o seu risco máximo. Então, agora vamos dar uma olhada abaixo em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias pode ser muito semelhante a um condador de ferro. Suponha que você percebeu que o US Tech 100, baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estava negociando em uma faixa com cerca de três horas até o final da sessão naquele dia. As opções binárias têm uma infinidade de opções de vencimento de curto prazo que oferecem aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imite um condor de ferro que expira no fechamento, que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o comerciante decide configurar um comércio que potencialmente possa lucrar se o índice permanecer dentro de um intervalo até e incluindo a expiração. No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, os binários também podem ser encerrados antes do vencimento. Um exemplo é dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice permanecer entre o suporte potencial em torno de 4655 e a resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) para 69,50, que está logo abaixo do suporte potencial de 4655 Para o vencimento nesse dia. Se o índice fechar acima 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e for limitado ao valor pago (69,50). O bilhete de comércio está abaixo. Para simular a outra ala do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) para 23, que está acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fechar em 4672 ou abaixo no final do prazo, o lucro máximo é realizado com 23 contratos. A perda máxima é alcançada se o índice se cierra acima de 4672 no vencimento e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O bilhete de comércio está abaixo. Permite quebrar o risco total e a recompensa total nesta posição e por que ela pode ser considerada uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice for negociado entre os preços de exercício. Mas, ao contrário do condor de ferro, ambos não expiram sem valor para o máximo lucro. O binário que foi comprado (4652) expiraria o ITM e aquele que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria de 53,50 (23 30,50), que é a soma dos lucros máximos para cada binário. Isso é semelhante a um condor de ferro no qual cada um dos dois créditos recebidos por cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não seja um comércio de spread, como é para um comércio de opções de equidade. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda e o risco máximos nesse comércio seriam subtrair o lucro máximo de 100 que, neste caso, é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o comércio Como todos os comerciantes sabem ou devem saber, nem todos os negócios são como planejado. Nesse caso, o comerciante percebe que o índice se recuperou da resistência potencial e, em seguida, foi movido para trás abaixo antes da expiração. Ele decide que esta é a chance dele de sair da posição à medida que o índice retorna abaixo daquela resistência potencial com medo de que o índice se reúna mais uma vez para a expiração e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima desse comércio. Para fechar a posição antes do vencimento, ele pode vender o US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes do vencimento devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão o valor ao longo do tempo. Assim como as opções de equivalência patrimonial, o valor dos binários depende de quanto eles estão negociando com o preço de exercício. Apesar de uma perda de 2 (23 21) ter sido sofrida pela compra do US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM), um lucro de 24,50 (94 69,50) foi realizado na venda do US Tech 100 (Dec) 4652 (4 : 15PM). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Não só ele lucrou com o comércio, mas também reduziu seu risco desde que os cargos foram retirados antes do vencimento. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechasse acima ou abaixo dos preços de exercício no vencimento. Os comerciantes rentáveis de opções binárias e de equidade sabem que a remoção ou redução de risco geralmente é uma coisa boa. O uso de opções binárias para simular uma estratégia de condador de ferro pode ser muito benéfico para os comerciantes. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, mas também podem ser modelados para lucrar em períodos de tempo menores do que as opções de capital. Apenas certifique-se de perceber que essas posições podem ser retiradas antes do vencimento para obter lucro, limitar o risco ou ambos. (Nota: Taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) Futuros, opções e troca de swaps envolvem risco e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Opções do setor Lucro limitado O lucro máximo para a estratégia da opção condor longa é alcançado quando o preço das ações cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas de ataque menores, menos o débito inicial realizado para entrar no comércio. A fórmula para o cálculo do lucro máximo é dada a seguir: Gráfico de Habilitação Máxima de Lucro de Menor Fraude Curta Chamada - Preço de Habilitação de Menor Inferior Longo Prazo - Prêmio Líquido Líquido - Comissões Saldo Líquido Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Habilitação dos 2 Risco limitado de chamadas curtas A perda máxima possível para uma estratégia de opção condor longa é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas. A fórmula para o cálculo da perda máxima é dada abaixo: Perda Máxima Comissões Líquidas Líquidas Líquidas Pagada A Perda Máxima ocorre quando o preço do preço de greve subjacente da greve mais alta Chamada longa Ponto (s) de equilíbrio Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição do condor. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas. Upper Breakeven Point Strike Preço da mais alta greve Chamada longa - Prêmio líquido recebido Menor ponto de equilíbrio Saldo Preço da greve mais baixa Longa chamada Prêmio líquido recebido Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em 45 em junho. Um comerciante de opções entra em um comércio de condores comprando uma chamada JUL 35 para 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 para 700, escrevendo outra chamada JUL 50 para 200 e comprando outra chamada JUL 55 para 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é 300 , Que também é a sua perda máxima possível. Para ver ainda mais por que 300 é a perda máxima possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai para 35 ou aumenta para 55 no vencimento. Aos 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de 300 é a perda máxima. Aos 55 anos, a longa chamada JUL 55 expira sem valor enquanto a longa chamada JUL 35 vale 2000 é usada para compensar a perda da chamada curta JUL 40 (no valor de 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de 500). Assim, o longo tradutor de condor ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial 300 tomado ao entrar no comércio. Se em vez disso expirou em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em 45, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa JUL 35 chamada vale 1000 para compensar a curta JUL 40 chamada valorizada em 500 e o débito inicial de 300, seu lucro líquido chega a 200. O lucro máximo para o comércio de condores pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas isso Tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço do estoque subjacente no vencimento estiver em qualquer lugar entre 40 e 50. Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções ETF, opções de índice Bem como opções sobre futuros. As tarifas da Comissão de Comissões podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas. Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes ao condor na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade com potencial de lucro limitado e risco limitado. Calendário neutro Espalhar o Condor Curto A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads de condors curtos são usados quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta. The Iron Condor Existe uma versão ligeiramente diferente da longa estratégia do condor, conhecida como o condor de ferro. É inserido com um crédito em vez de um débito e envolve menos encargos de comissão. Wingspreads O spread do condor pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. From Around The WebSaturday, 10 de maio de 2014, por Tim Lanoue A estratégia Iron Condor é uma estratégia controlada de risco e direta direta, que tem a função principal de gerar um pequeno volume de lucros quando o recurso segmentado está apresentando volatilidade relativamente baixa. Para entender melhor o conceito desta ideia, é uma combinação de espessuras de touro e de baixa para o mesmo tempo de expiração. A implementação da estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor exige que quatro negócios diferentes ocorram. O primeiro e o segundo comércio venderiam uma queda menor fora do dinheiro e depois colocariam uma posição ainda menor. A terceira e a quarta negociações consistem na venda de uma chamada fora do dinheiro mais alta e depois na compra de uma alta chamada fora do dinheiro, como resultado, um crédito líquido é criado. Limites de risco do amplificador de calor Ferro Condor de ferro Para obter o máximo lucro ao usar esse lucro, o ativo deve expirar entre as greves e as colocações de nossos negócios. Embora a perda máxima com esta estratégia ocorra quando o preço do estoque do ativo cai igual ou abaixo do menor acerto da compra, o que seria o segundo comércio que colocamos, ou igual à maior compra, o último comércio Que colocamos. Ganhos líquidos de lucro máximo recebidos Pagamentos da Comissão Preço de chamada de perda máxima do 4º preço de venda comercial do 2º Comércio Receitas líquidas recebidas Comissões pagas Ao usar essa estratégia de negociação, existem duas oportunidades em que essa estratégia não resultaria em perda ou ganho. O primeiro seria quando o nosso primeiro comércio que colocamos é equivalente ao Ganho Líquido Recebido. O segundo seria quando nossa terceira troca fosse adicionada ao nosso Ganho líquido total recebido. Exemplo de Condors de Ferro Dizemos que o estoque ZZZ está sendo comercializado em um valor de 50 em julho. Qualquer comerciante de opções tem a capacidade de executar esta estratégia de condador de ferro, comprando o AUG 40 para 55, escrevendo um AUG 45 para 110, escrevendo outra chamada de AUG 50 para 100 e comprando outra chamada de AUG para 50, o crédito líquido acumulado ao entrar no O comércio é 100. Quando esta opção expira em agosto, as ações da ZZZ ainda estão negociando no valor de 50, então todos os nossos investimentos expiram sem valor e os comerciantes de opções conseguem manter o crédito recebido como lucro, o que também é nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque da ZZZ expirar em agosto com um valor de 50, todos os nossos investimentos de colocação não são valorizados, o que significa que eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, o que significa o valor real da face do estoque. O primeiro crédito inicial recebido é 100, 500 8211 100 400 de perda máxima neste caso. As possibilidades deste cenário de acontecimento são muito raras e não são susceptíveis de ocorrer. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exija períodos de validade mais longos, oferecidos pelo pioneiro das opções binárias, com períodos de validade até 30 dias. Se vocês tiverem outras perguntas, por favor, sinta-se livre para perguntar, se você precisar de alguma ajuda, não hesite em perguntar Navegação postal Deixe uma resposta Cancelar resposta Opções binárias Ferro Condor Estratégia de negociação Opções binárias Ferro Condor Estratégia de negociação O que é um Iron Condor e como pode Esta estratégia de negociação será implementada em Opções Binárias Tecnicamente falando, um Iron Condor é usado para spreads de crédito e não para opções binárias. É constituído por um tipo de crédito do tipo bull-put usado em conjunto com um tipo de spread de crédito de urso e cria uma posição neutra. Você pode fazer ganhos substanciais e muito dinheiro em posições neutras quando o estoque ou o índice subjacente não flutua significativamente do ponto de entrada original. Como implementamos essa estratégia no comércio de opções binárias para lucro. O gráfico acima mostra um padrão de comportamento do Google Stock ao longo de um período de 2 anos. Existe apenas uma linha, e isso ocorre porque o Iron Condor é muito ligeiramente afetado pela volatilidade. Para ser específico, isso é importante em termos de volatilidade implícita ou sua capacidade de prever níveis de volatilidade com base em dados históricos. Então, ao tentar implementar a estratégia Iron Condor em opções binárias, temos que olhar para esses três fatores: 1. Os mercados são estáveis. Significado são as flutuações menores ou discountables a partir do seu ponto de entrada. 2. A plataforma de negociação permite que você tome Uma posição neutra Em opções binárias, você pode assumir uma posição acima ou abaixo, mas se as flutuações forem baixas, é melhor tomar uma posição de colocação, uma vez que o ângulo ou a direção não serão íngremes. 3. Trocar as notícias O Iron Condor pode ser insensível à volatilidade, mas os mercados mudam com base em notícias financeiras e em forcast econômico, como as folhas de pagamento não agrícolas. Além disso, encontrar o corretor de opções binário correto é a chave para o seu sucesso. Certifique-se de ter um par de corretores para se recuar se sentir que precisa mudar um ambiente comercial ou o nível de serviço não é o que você espera que seja. It8217s também é altamente recomendado para examinar nossa seção de comentários e abrir uma conta de demonstração com alguns corretores até encontrar o que é ideal para você. Para resumir, o Iron Condor é uma estratégia de negociação utilizada principalmente para Forex e outras ações tradicionais, índices e vários veículos comerciais. Pode usá-lo para opções binárias, no entanto, os princípios orientadores por trás desta estratégia devem guiá-lo muito ao tentar ganhar dinheiro e se engajar na negociação de contratos de compra de amplificação. Termos de pesquisa entrantes: Nadex Iron Condor Strategy nadex binário de ferro borboleta nadex com condutor de ferro binário
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