Epchan Forex Broker

Eu discuti em vários artigos que as características de reversão média das seguintes ETFs relacionadas com commodities se espalham: USO-XLE. GLD-GDX. IGE-EEM, IGE-EWC. IGE-EWA e EWA-EWC. Eu também discuti uma estratégia de arbitragem de índice envolvendo XLE e alguns de seus estoques de componentes. Além disso, está disponível um portfólio modelo para ações de negociação par. Novos conteúdos são adicionados regularmente. Os leitores interessados ​​agora podem se inscrever e verificar os valores atuais desses spreads e decidir se querem entrar ou sair de um comércio espalhado. Aqui está um exemplo de instantâneo de uma das tabelas de dados que você verá se você se inscrever. (Aviso. Os números exibidos aqui são apenas para ilustração) Recursos atuais Os spreads são normalizados por seus desvios padrão. Por exemplo. Se a pontuação z de USO-XLE for -2,2, significa que a propagação é agora 2.2 desvio padrão abaixo do seu significado - talvez um bom momento para prolongar essa propagação. O número de ações para cada lado do spread é exibido nas linhas numShares1 e numShares2. Por exemplo. Aqui, um spread USO-XLE consiste em longas 100 ações da USO e 200 ações curtas de XLE. Half-life é o número médio de dias que leva o spread para reverter para metade do seu valor atual. (Veja meu artigo.) Os dados podem ser atrasados ​​20 minutos, e você precisa atualizar o navegador para ver os números mais recentes - eu não recomendo isso para o dia de negociação. Um portfólio modelo para ações de negociação par. Incluí artigos relevantes para arbitragem estatística que não estão disponíveis para leitores gerais do meu blog. Os assinantes terão acesso a determinados códigos MATLAB e Excel que eu preparei como exemplos no meu próximo Guia Prático de Negociação Quantitativa. IGE-EWA e EWA-EWC se espalha. Como subscrever Existe uma taxa de inscrição mensal introdutória de 14,95. (Como assinante inicial, sua taxa mensal não aumentará mesmo que eu adicione recursos no futuro.) Para se inscrever neste serviço, pressione o botão acima e você será fornecido (no prazo de 1 dia útil) com nome de usuário e senha para Para acessar a tabela. (Você pode cancelar a qualquer momento, é claro.) Se você tiver o meu livro Quantitative Trading, você também pode encontrar a senha no último parágrafo da página 34. Aplicativos de negócios móveis A volatilidade, volume e disponibilidade do sistema do mercado podem atrasar o acesso e o comércio da conta Execuções. O desempenho passado de uma segurança não garante resultados futuros ou sucesso. Reivindicação de liderança móvel com base na análise de dados de concorrentes disponíveis publicamente sobre o número de usuários móveis e os níveis médios diários de comércio de receita. Algumas transferências podem exigir informações adicionais ou papelada. O limite máximo para depósitos de cheques móveis é de 10.000 por dia de seleção para todos os depósitos, com exceção dos depósitos de Rolagem de IRA, onde o limite máximo é de 25.000 por dia do verificador. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Troca de opções sujeita à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções antes de investir em opções. O TD Ameritrade foi avaliado contra 12 outros na Revista Online Broker Review, em 16 de fevereiro de 2016. A empresa ficou em 1 nas categorias: ldquoOffering of Investmentsrdquo ldquoPlatforms amp Toolsrdquo ldquoEducationrdquo e ldquoNew Investorsrdquo. O TD Ameritrade também foi reconhecido como Best in Class (dentro do top 5) nas categorias: ldquoResearchrdquo ldquoCustomer Servicerdquo ldquoMobile Tradingrdquo ldquoOptions Tradingrdquo e ldquoActive Tradingrdquo. A empresa também ganhou Prêmios da Indústria: 1 Tablet App 1 Desktop Platform 1 Trader Community e 1 New Tool. Pesquisas e ferramentas de terceiros são obtidas de empresas não afiliadas à TD Ameritrade e são fornecidas apenas para fins informativos. Embora a informação seja considerada confiável, a TD Ameritrade não garante sua precisão, integridade ou adequação para qualquer finalidade e não faz garantias quanto aos resultados a serem obtidos com seu uso. Consulte outras fontes de informação e considere sua posição e metas financeiras individuais antes de tomar uma decisão de investimento independente. Oferta válida para uma nova conta Individual, Joint ou IRA TD Ameritrade aberta pelo 03312017 e financiada dentro de 60 dias corridos após a abertura da conta com 3.000 ou mais. Para receber 100 bônus, a conta deve ser financiada com 25.000-99.999. Para receber 300 bônus, a conta deve ser financiada com 100,000-249,999. Para receber 600 bônus, a conta deve ser financiada com 250 mil ou mais. A oferta não é válida em fianças isentas de impostos, contas 401k, planos Keogh, plano de participação nos lucros ou plano de compra de dinheiro. A oferta não é transferível e não é válida com transferências internas, contas institucionais TD Ameritrade, contas geridas pela TD Ameritrade Investment Management, LLC, contas atuais da TD Ameritrade ou com outras ofertas. A equidade de internet sem remuneração qualificada, o ETF ou as ordens de opções serão limitadas a um máximo de 500 e devem ser executadas dentro de 60 dias corridos do financiamento da conta. As taxas de contrato, exercício e atribuição ainda se aplicam. Limite uma oferta por cliente. O valor da conta da conta qualificada deve permanecer igual ou superior ao valor após o depósito líquido (menos as perdas devido a volatilidade de mercado ou de mercado ou saldos de débito de margem) por 12 meses, ou a TD Ameritrade pode cobrar a conta por O custo da oferta a seu exclusivo critério. A TD Ameritrade reserva-se o direito de restringir ou revogar esta oferta a qualquer momento. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição em que não estamos autorizados a fazer negócios. Aguarde 3-5 dias úteis para quaisquer depósitos em dinheiro para postar na conta. Os impostos relacionados às ofertas da TD Ameritrade são de sua responsabilidade. Os valores de varejo que totalizem 600 ou mais durante o ano civil serão incluídos no formulário consolidado 1099. Por favor, consulte um consultor jurídico ou tributário para as mudanças mais recentes no código tributário dos EUA e para regras de elegibilidade de rolagem. (Código da Oferta: 220). IPhone, iPad e Apple Watchtrade são marcas registradas da Apple, Inc. Amazon, Alexa, Amazon Echo e Amazon e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais usadas sob licença da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas. Serviços de corretagem fornecidos exclusivamente pela TD Ameritrade, Inc. O risco de perda em títulos de negociação, opções, futuros e divisas pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Os privilégios de negociação estão sujeitos à revisão e aprovação do TD Ameritrade. Nem todos os proprietários da conta serão qualificados. A diversificação não elimina o risco de sofrer perdas. O acesso a dados em tempo real está sujeito à aceitação dos acordos de câmbio. 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Os 3 Best ECN Forex Brokers Encontrar o melhor corretor forex da ECN é relativamente desafiador porque, ao contrário dos futuros e das bolsas de valores, o mercado cambial é largamente não regulamentado. Alguns dos melhores corretores de Forex da ECN oferecem vários planos de negociação da ECN, comissões negociadas e capacidades de negociação robustas. Embora algumas dessas opções possam diferir ligeiramente de um ECN puro, cada corretor é uma mesa não comercial e está bem regulamentado. Os corretores forex da ECN trazem um nível de transparência para o mercado cambial porque passam preços de vários participantes do mercado, como bancos e criadores de mercado, bem como outros comerciantes conectados à ECN e apresentam as melhores cotações da bidask em suas plataformas de negociação baseadas Sobre esses preços. As Redes de Comunicações Eletrônicas (ECN) possuem uma clara vantagem em relação às Lojas de Negociação, que muitas vezes negociam contra seus clientes apresentando um claro conflito de interesse. A MB Trading, com sede nos EUA, oferece dois planos de negociação que utilizam sua rede eletrônica Xrossing, a versão MB8217s de um ECN. Em um plano, o MB lhe paga 0.50 por 100.000 negociados para colocar ordens de limite, que fornecem liquidez ao sistema. A outra opção é escolher uma abordagem mais tradicional pagando tarifas baseadas em spread. Em ambos os casos, a MB fornece clientes tanto varejistas como institucionais com o mesmo nível de transparência através do ECN. Se o comércio é de 1 ou 1 milhão, o comércio é encaminhado para o mercado, ou se é uma ordem de limite, ele é exibido para todas as contrapartes para ver, criando o melhor spread de bidask disponível. Para comerciantes profissionais, o melhor corretor forex ECN pode ser a rede GTX Forex8217s. Com a GTX Direct, os clientes elegíveis alavancam as relações de corretagem principal do GAIN Capital8217 com os principais bancos FX. Comercializar a liquidez de uma grande variedade de participantes do mercado de forma totalmente anônima. Os comerciantes visualizam a profundidade do preço e acessam uma variedade de tipos de pedidos, incluindo pedidos OCO, peg e iceberg. A GTX oferece recursos robustos de negociação algorítmica que permitem aos clientes desenvolver e implementar uma ampla gama de estratégias de negociação usando APIs GTX8217s baseadas em Java ou FIX. A FXCM é uma corretora de desktops que não negocia que combina remuneração e comissões para reduzir os custos de transação. A plataforma Active Trader ajuda você a reduzir o custo. Se você planeja trocar um montante nocional grande por mês, ou se você mantiver 25.000 em sua conta, você pode economizar uma média de 42 através dessa plataforma. Se você é muito ativo, as comissões podem realmente ser negociadas, o que é uma partida calorosa da prática padrão entre os corretores forex da ECN. Quer ser o primeiro a saber tudo Junte-se a nossa newsletter. Além disso, acesso instantâneo ao nosso guia exclusivo: Faça a escolha certa: um guia de 10 minutos para não sujar sua próxima compra. Encontramos o melhor de tudo. Como começamos com o mundo. Limitamos nossa lista com informações experientes e cortamos qualquer coisa que não atenda aos nossos padrões. Nós testemunhamos os finalistas. Em seguida, nomeamos nossas melhores ofertas. Negociação de alta frequência no mercado de câmbio Este é o título de um relatório publicado pelo Banco de Pagamentos Internacionais (que serve bancos centrais em todo o mundo) em setembro de 2011. Como um comerciante de Forex eu mesmo, Eu, claro, percei com grande interesse na esperança de vislumbrar o que é o estado da arte. Aqui estão alguns nuggets interessantes, juntamente com o meu comentário: 1) O FX HFT opera com uma latência de menos de 1 ms, enquanto a maioria de nós meramente comerciantes algorítmicos normalmente sofrem uma latência de pelo menos 10ms. Por exemplo, o Interactive Brokers ainda não fornece instalações de co-instalação para seus clientes, então o melhor que podemos fazer é colocar nossos servidores comerciais no backbone da Internet perto de sua localização em Stamford, CT. O melhor tempo de ping de ida e volta é 10ms. Aqueles que negociam com FXCM podem ter uma melhor chance de menor latência, pois proporcionam colocação gratuita aos seus clientes. Aqueles que negociam no ECN FXall podem posicionar em seu centro de dados Equinix. Enquanto o FCM360 fornece serviço de colocação para comerciantes EBS. Não consigo encontrar nenhum serviço de colocação para Hotspot FX ou Currenex. Se você conhece esses serviços, ou corretores FX que fornecem colocação, deixe um comentário 2) A HFT normalmente opera em mercados com alta liquidez e baixa volatilidade. O primeiro não é surpreendente, já que os mercados com baixa liquidez têm poucas contrapartes para se aproveitar. O último requer um pouco de nuance. Eu acho que a maioria dos HFT se beneficiaria de uma alta volatilidade em um mercado de reversão média, mas, infelizmente, a alta volatilidade geralmente está correlacionada com o mercado em uma queda livre. Portanto, não se surpreenda se achar que a liquidez fornecida pela HFT desaparece de repente quando o mercado está em estresse, embora o relatório do BIS tenha afirmado que eles também são rápidos em voltar a entrar no mercado uma vez que a turbulência acabou. 3) Como corolário de 2), a HFT comercializa principalmente os principais pares de moedas. Mas cada vez mais, NZD e MXN desenharam muitos comerciantes automatizados e HF. 4) Quase por definição, as citações de bidask colocadas pela HFT tendem a permanecer no livro por um tempo muito curto, medido em ms, a menos que forçado pela troca a ficar mais tempo. EBS e Reuters têm uma taxa mínima de cotação ou taxa de preenchimento mínimo. Uma troca que não tem esses mínimos é Currenex, que é, portanto, particularmente atraente para o comércio de HF. Por isso, se você não é um jogador de HF e não deseja ser aproveitado por um jogador de HF, desconfie de Currenex 5) Duas das categorias favoritas de estratégias de HFT: arbitragem de triângulo e redistribuição de liquidez (aproveitando as discrepâncias de preços Em diferentes plataformas de negociação.) Apesar da má reputação que a HFT adquiriu nos últimos anos, acho que eles fornecem um serviço útil para outros comerciantes de algo como eu através dessas 2 estratégias. É um incômodo para continuar procurando por melhores preços para sua estratégia 58 comentários: oi Ernie, artigo interessante. Alguns pontos: 1. Co-location, eu não confiaria em um corretor que ofereça co-localização com minhas estratégias, a menos que você possua o hardware, mas ainda que eles ainda precisem acessar a caixa para configurar as redes e outras coisas. 2. Muitos corretores como FXCM, Currenex, Hotspot são o contraparte de seus negócios, portanto, o HFT realmente não funciona com esses tipos. No outro lado IB é adequado para HFT porque eles são um ECN. Eu não concordo na arena de latência ultra baixa (pelo menos ainda não). Então, para a co-localização, eu estou mais preocupado com o problema de falha. Eu uso apenas o Amazon EC2 para esse assunto. Mas como comerciante de impulso, eu realmente gosto do spread inferior de bidask e maior liquidez que os HFT39ers nos estão fornecendo. Isso ajuda a reduzir meus custos de transação e fazer alguns instrumentos exóticos agora mais adequados às minhas estratégias de curto prazo. Oi Issy, 1) Você pode simplesmente carregar os códigos executáveis ​​e não os códigos fonte para o seu servidor. Seu corretor não será o mais sábio com a sua estratégia, apenas apontando seus executáveis. 2) Currenex e Hotspot não são intermediários. Eles são ECN39s. De acordo com o relatório do BIS, a maioria dos HFT ocorrem nestes ECN39s. Não acredito que o IB possa ser usado para HFT porque a) falta de facilidade de co-instalação, b) um atraso nas confirmações comerciais de até 6 segundos, e c) de acordo com muitas fontes conhecedoras, seus feeds de preços são quotfilteredquot. Ou seja, eles não exibem todas as cotações dos revendedores do banco, possivelmente devido a razões internas de gerenciamento de risco. Eu também acho que o preço do IB39 se alimenta no mercado de ações para ser bastante barulhento, preenchido com tiques errados. Há algumas evidências de que o mesmo ruído está presente em seus feeds FX também. Observe o enchimento após 6 segundos, mesmo quando o cancelamento após 2 segundos. Na verdade, a maioria dos pedidos são preenchidos após o 2sec apesar de continuar as tentativas de cancelamento começando com 2sec. Vai saber. Lendo os links acima re FX ECN, parece de alguma forma como o oeste selvagem. Eu queria saber o quanto e o tipo de trabalho envolvido na construção das quotrelationships com os bancos, e se estes podem ser revogados e o que é necessário para mantê-los. Parece estranho que exista uma rede, mas ainda é preciso construir relações 1: 1 em extra. Oi, Eernie: desculpe por fazer uma pergunta que é um pouco fora do assunto. Estou usando Matlab e Quant2IB API para executar algumas estratégias de negociação intradiária. Eu tentei executar múltiplas estratégias simultaneamente (codificadas em scripts separados) na mesma sessão do Matlab. Eu tentei usar a ferramenta de computação paralela, mas eu falhei. Existe uma boa maneira de lidar com esta questão. Obrigado Olá Anon, por que você tem que executar diferentes estratégias em uma sessão Matlab. Vocês apenas executam vários Matlabs, cada um com um id de cliente diferente, com o mesmo TWS. Ernie, embora a HFT seja uma área bastante interessante, tenho dúvidas sobre isso. Como estamos lidando com prazos muito pequenos (como você disse 1-10ms), os algoritmos devem ser simples, rápidos e não muito sofisticados. Isso leva a três problemas: 1.) Se houver algo como uma situação incomum ou uma anomalia de mercado, esses algoritmos de quotdumpquot podem tomar decisões erradas. E, como eles trabalham em altas freqüências, há um alto risco de conseqüências imprevistas e reações em cadeia. Veja o flash crash (pt. wikipedia. orgwiki2010FlashCrash). 2.) Como os algoritmos precisam ser rápidos, eles são definitivamente muito estáticos. Isso significa que eles não podem se adaptar a diferentes situações de mercado. Novamente, em uma crise ou durante uma anomalia de mercado, essa falta de flexibilidade pode ser fatal. 3.) Os algoritmos em uso são bastante padrão (você mencionou a arbitragem de triângulo e a redistribuição de liquidez), simplesmente porque não há muitas abordagens diferentes para fazer maneiras de obter lucros em 1 ms. Se todos usam o mesmo algoritmo (ou similar) ao mesmo tempo, ninguém pode se destacar da multidão. Como resultado, todos irão fazer o mesmo lucro (o que significa não). A única maneira de ser melhor do que os outros é a velocidade (isso já foi discutido). Por estas razões, penso que o HFT pode ser um brinquedo perigoso. Na minha opinião, abordagens mais sofisticadas são o futuro. Um exemplo pode ser sistemas de auto-aprendizagem transparentes (sem redes neurais, pois não são transparentes). Eles são altamente dinâmicos na adaptação ao mercado e eles não dependem de procedimentos padrão encontrados pelos humanos. Claro, isso vem com um maior tempo de processamento, mas também com mais segurança. Oi Timo, Os pontos que você fez são válidos, embora eu pense que quase todas as estratégias sofrem em vários graus de uma concorrência crescente e rendimentos decrescentes. Mas, mesmo que possamos negociar com períodos de espera medidos em minutos, não milisegundos, ainda precisamos encontrar maneiras de diminuir nossa latência por colocação e melhor sistema intermediário. Quando você vê uma oportunidade de compra, você não quer pagar mais alguns centavos do que outros comerciantes de baixa latência, mesmo se você pretende manter essa posição, digamos, 1 hora. Ernie PASS AI, porque estamos lidando com quadros de tempo muito pequenos (como você disse 1-10ms), os algoritmos devem ser simples, rápidos e não muito sofisticados. Você ficaria maravilhado com o que pode fazer sob uma ms em O espaço HFT, incluindo o processamento de redes neurais, o aprendizado de máquinas e outros. Eu trabalhei no FX HFT nos últimos 5 anos, e todas as lojas HFT verdadeiras estão processando em menos de 100 microssegundos, alguns muito mais rápido do que isso. E há muitas maneiras diferentes de lucrar com esse prazo, se você está fornecendo ou removendo liquidez. É só que a maioria dos comerciantes 39 normais não pensam nessa escala e é difícil de ajustar (também é difícil ir do outro lado como descobri de vez em quando ao tentar aumentar meus horizontes de tempo de negociação). Anon, Obrigado pela sua visão Veja os lucros decrescentes no espaço HFT no último ano ou mais, devido à concorrência ou à diminuição da volatilidade do volume Ernie Sim, a rentabilidade no HFT sofreu queda por muitas empresas desde o pico da volatilidade em 20082009. Este YTD foi particularmente difícil para a maioria dos jogadores. No segundo semestre de 2011, enquanto as estratégias passivas (Market Making) estavam sendo atacadas, pelo menos as estratégias agressivas (Market Taking) estavam indo bem com a maior volatilidade. Este ano, no entanto, com a dramática diminuição da volatilidade e do volume, ambos os lados estão doendo e procura expandir-se para novos mercados, particularmente no exterior. Oi Anon, Obrigado pela sua avaliação sincera do estado da HFT. Infelizmente, meus modelos sofrem exatamente com os mesmos problemas que você descreveu YTD, mesmo que eles não sejam exatamente HF. A minha maneira de lidar com a situação é negociar estratégias de longo prazo. Ernie Great post aprecia totalmente O relatório examina os fatos sobre o câmbio de alta freqüência (HFT) em moeda estrangeira (FX), incluindo sua definição, efeito em outros participantes do mercado, comportamento em tempos normais e estressados ​​e diferenças importantes em comparação com HFT em ações . Também identifica áreas que podem justificar uma investigação mais aprofundada. Você disse que se pretendemos acessar diretamente o ECN39s, então precisamos abrir uma conta com um corretor principal, mas o corretor principal é o melhor. Porque os maiores negociantes de Forex como Deutsche Bank, Citi Bank e UBS em seus sites mostram realmente Alto spread, como 2 pips para EURUSD. Ou se eu for grande, eles oferecerão uma condição muito menor. Como eles podem obter se pensar 0.2 pip Obrigado por responder. Oi Felipe, O maior corretor principal da FX normalmente requer uma conta de 10M. Além disso, os spreads exibidos geralmente não são necessariamente menores que aqueles no IB, mas suas ordens de limite podem ser preenchidas muito mais rápido e com melhores preços. Acompanhar o par de moedas é a cota, ou o preço da bidask. Isto é expresso no seguinte formato: EURUSD. 1.2836 1.2839. O primeiro número da série representa o preço da oferta, o custo de venda do Euro contra o dólar, ou está indo 8216short39 no Euro. O segundo número é o preço de venda, o custo de compra do euro em relação ao dólar, ou vai 8216long8217 no Euro. A diferença entre o preço bidask é chamado de spread de pip. Corretor de forex ecn Oh, 10M é muito. Portanto, o seu diferencial não é um spread mais baixo, mas uma melhor execução (derrapagem mais baixa). É correto. Mas eles podem fornecer pelo menos 0,5 pip spread. Podem dar um exemplo de um bom broker principal. Olá, muito obrigado pela sua publicação. Recentemente? Lutando com minha tese de mestrado. É em estratégias FX HFT. Eu tenho os dados (milissegundos) dos melhores preços de lances e pedidos ou o preço do negócio, mas eu realmente não tenho idéia sobre como começar. Porque é tão difícil encontrar modelos para FX HFT. Você tem alguns artigos ou sites recomendados. Muito obrigado. Oi Anon, HFT podem ser principalmente estratégias de negociação altamente lucrativas, então, nenhuma surpresa, poucas pessoas estão dispostas a dizer suas estratégias. No entanto, confira o livro quotBroken Marketsquot na minha lista de livros recomendados em A barra lateral direita do meu blog. Você pode obter algumas inspirações.